Le 18 janvier dernier, Michel Barnier, commissaire européen chargé du marché intérieur a indiqué que dans le cadre des nouveaux stress tests, l’assiette du risque souverain serait élargie au banking book et le risque de liquidité serait pris en compte.

«Si l’annonce du 18 janvier est confirmée, nous pensons que deux problèmes en particulier pourraient se poser» estime Christophe Nijdam, analyste secteur bancaire du premier bureau européen d’analyse indépendante Alpha Value.

Tout d’abord, intégrer le risque pays dans le banking book serait infondé et