La BCE testera la résistance des banques au risque géopolitique en 2026

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FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) mènera des tests de résistance au risque géopolitique sur les banques européennes en 2026 en demandant des scénarios qui impacteraient leurs capitaux propres, a déclaré mardi Claudia Buch, présidente du conseil de surveillance prudentiel de la banque centrale. 

La BCE avertit depuis longtemps du risque géopolitique pour les banques de la zone euro entre les conflits en Ukraine et à Gaza ainsi que la guerre commerciale américaine.  

Elle évaluera désormais la préparation des banques à ce type de risque, non pas comme elle en a l'habitude, en soumettant des scénarios aux banques qui doivent ensuite calculer les conséquences sur leur capital, mais en proposant des niveaux de destruction de capital en demandant aux banques d'imaginer des scénarios susceptibles de les provoquer.

"Dans le cadre de l'exercice de simulation de crise thématique de 2026, nous donnerons suite à la simulation de crise de cette année en demandant aux banques d'évaluer quels scénarios de risques géopolitiques spécifiques à l'entreprise pourraient avoir un impact important sur leur solvabilité", a déclaré Claudia Buch au Parlement européen.

Les autorités de surveillance demandent depuis plusieurs mois aux banques de se préparer à des perturbations d'origine politique, notamment sur le dollar.

L'exercice de l'année prochaine fera partie de l'auto-évaluation par les banques de leurs besoins en capitaux, connue dans le jargon réglementaire sous le nom de processus interne d'évaluation de l'adéquation des fonds propres.

La BCE effectue des bilans de santé thématiques des banques de la zone euro tous les deux ans, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de test de résistance à l'échelle de l'Union européenne réalisé par l'Autorité bancaire européenne (ABE). Le dernier en date, en 2024, portait sur la cyber-résilience.

Les résultats du dernier test de résistance de l'ABE, qui inclut certains droits de douane américains dans son scénario défavorable, seront annoncés au début du mois d'août.

(rédigé par Francesco Canepa ; version française Bertrand De Meyer, édité par Kate Entringer)