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Le mot du jour : Sensibilité d'un OPCVM
Elle se calcule comme la somme des sensibilités des obligations en portefeuille pondérée par le poids relatif à l'actif net. Indicateur mesurant la variation de la valeur liquidative d'un OPCVM de taux lors d'une variation des taux. Cet indicateur permet de juger du degré de dynamisme d'un OPCVM...
En savoir plusTermes les plus recherchés :
À la meilleure limite - Au marché - Actif - Acceptation à concurrence de l'actif net - Acquêts - Achat fondamental - ACP - À plage de déclenchement - À seuil de déclenchement - À tout prix -
Derniers termes définis :
À tout prix - À seuil de déclenchement - À plage de déclenchement - À la meilleure limite - À déclenchement - À cours limité - À cheval - Plan d'épargne en actions (PEA) - Xetra - Prélèvements sociaux -
Le ratio de Sharpe vise à mettre en rapport la performance et le risque d'un portefeuille. Il se définit, pour un portefeuille, comme la sur-performance obtenue par rapport à un placement sans risque, divisée par la volatilité du portefeuille. Lorsqu'il est positif, plus le ratio de Sharpe est élevé, plus la prise de risque est rémunérée. Un ratio de Sharpe négatif signifie simplement que le portefeuille n'a pas sur-performé un placement sans risque.