Espace pédagogique - Lexique

Le mot du jour : Duration

Vie moyenne, exprimée en années, des flux d'une obligation (coupons + remboursement) actualisés au taux du marché.

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Ratio de Sharpe

Le ratio de Sharpe vise à mettre en rapport la performance et le risque d'un portefeuille. Il se définit, pour un portefeuille, comme la sur-performance obtenue par rapport à un placement sans risque, divisée par la volatilité du portefeuille. Lorsqu'il est positif, plus le ratio de Sharpe est élevé, plus la prise de risque est rémunérée. Un ratio de Sharpe négatif signifie simplement que le portefeuille n'a pas sur-performé un placement sans risque.

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